比特币期货套利详尽攻略(二)
这些天,火币的周合约期货价格(BitVC) 比现货价格和指数长期高10元以上,正溢价10元以上(如图),那么,机会来了。在上一篇攻略中,我简单的说过,当期货明细高于现货则做空期货,在现货市场上购买同一金额的比特币。
那么问题来了,什么是同一金额?在期货合约上,无论你用的是5倍杠杆,10倍杠杆,还是20倍,重要的是持仓金额。
这个持仓金额等同于你卖空了价值6600人民币的比特币合约。之后在现货市场上,你需要用6600人民币购买比特币。
建立了套利头寸之后,就是等待收割,当然,从正溢价很快到负溢价是可遇不可求的,本周1就出现过。绝大多数时间,可以考虑当溢价接近0的时候平仓期货头寸,卖掉现货比特币。那么如果你在期货账户中,使用0.5个币交易(20倍杠杆),现货市场你用2.1万块钱(总资金使用大概2.2万)。这次操作给你带来的收益将是:(10/2050)*20500=100
同样,当负溢价10元时,则反向操作。
那么问题又来了,如果价格不收拢怎么办?这就是我让大家先用周合约套利的原因,交割制度使周合约的现货期货套利难度变的很低。简单讲一下什么是交割,如果你清楚,可以跳过这一段。以下是官方解释:
期货合约交割:周合约中每周五为交割日。季合约中最后一周周五的12:00分(北京时间)停止交易与委托,期间将使用12:00分(北京时间)时获取的BTC/LTC价格指数的最近1小时算术平均价进行交割,所有已开仓仓位均会按此价格自动平仓,所有未成交委托将自动撤单。
没看懂?好吧,我还是用人类语言翻译以下吧。这个就意味着在交割时期货价格将无限接近指数价格,(有经验的人了解,火币价格通常又高于指数价格,这意味着有一笔收入),那么当交割之后,你的期货合约就自动平仓了,这个时候你需要在现货市场中卖掉你买的比特币。
所以,当周合约价格高于现货价格10块钱的时候,这一价差是必然回归的,这就是我之前讲的无风险。那么收益方面,在最差情况下,你每周只做1次,按刚才的情况计算,你的收益为0.5%,一年下来,在不算复利的情况下,你做50周,还会得到25%的收益。大部分人看不上这25%的收益,但做传统期货套利出身的我已经惊呆了。不多说了,周合约搞清楚了,我再和大家讲下一期。往期内容请参考群文件。
另,群里已有100人,继续收人,QQ群:***。
祝好,
宇宙级交易员
如果你刚刚入市,来找我,会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想,可以来找我、我帮助你,不会再让你一错再错;如果你仓位单子被套,我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样,解的方法也会不一样,有的适合稳健者有的适合激进者。我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。
欢迎大家来一起交流,互相学习!
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延伸阅读:
炒币必做的一道选择题,怎么选币?
过去的一年数字货币疯狂地涨幅,吸引了大量的人参与进来,但入圈后才发现,面对成千上万种的数字货币,并不知道如何下手,如何才能选择到有升值空间的币?
资本市场从来都是强者的天下,弱肉强食是自然的规律。一切因素都不能保证你战无不胜,只有我们不断学习,增加自己的认知,才能保证大家不会输在起跑线上。
当然,不想输在起跑线上还有另外一个方法,就是选择到有升值空间的币。
1 .区块链市场良性发展,离不开一个牛逼的公链,一个稳定的、高性能的公链落地,大家都能在上面稳定运行各种DAPP,真正轻松实现各种区块链应用,所以选币公链是首选。
2 .对于通过项目本身来辨别,包括其项目的背景,白皮书、团队、运营、代码以及ICO的发行方案,这些之前文章中已经给大家介绍过了在此就不多说了。还有另外一种方法,就是专业分析法,通过项目的市场认知、流动性、风险、技术这几个方面来分析。
市场认知,就是项目本身的品牌宣传和用户以及媒体的关注度这些相关情况,包括推特、脸书等这些社交平台的信息来源。
流动性,所谓流动性就是看各个平台对这个项目代币的重视度有多少,其次平台本身的权重也很重要,所以可以在一些比较大的平台上去选择币种。
风险和技术,风险自然指的就是发行机制风险和通货膨胀风险,比如以太坊的硬分叉就是一种风险。技术方面主要看是否存在BUG,目前来说,比特币的技术算最完备的,虽然不能支持计算机语言,但是它在运用到密码学等等方面还是比较完善,Bug较少。
3 .看实际应用,看项目目前落地情况,已落地了哪些产品,这些产品是用于解决什么问题的。比如比特币就是以改变全球支付为目的,而以太坊则是利用区块链来做各种智能合约的。
除了以上选币方法外,自己平时也整理了一些了解币项目小思路,一并分享给大家。
1 .一般都是以技术人才作为班底,注重技术突破而不是市场营销。
2 .有详细的技术白皮书,阐明问题和解决方法,有清晰的项目路线图。
3 .有实际的落地项目应用,在一步步实现其项目规划。
4.积极的更新项目进展,让大家了解项目实现进程。每周/每月公布项目进展。
5.更科学更完善的代币体系,不以代币价格上涨和自有资产增长为唯一目的。
6.有更多的合作项目,更好的扩展能力。说白了,扩展性广。
以上就是如何选币的方法了,选币作为炒币很关键的一课,直接影响着大家投资后期收益,所以建议大家慎重选择币种。
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